FRM作為金融風(fēng)險管理證書(shū),在金融行業(yè)中扮演著(zhù)重要的角色。2024年FRM一級考試即將來(lái)臨,為了幫助廣大考生更好地備考,融躍老師為大家詳細解析FRM一級考試的內容。

2024年frm一級考試內容

FRM一級考試主要測試考生在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的基礎知識和應用能力??荚噧热莺w了風(fēng)險管理、定量分析、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品、估值與風(fēng)險模型4門(mén)科目??荚囆问綖闄C考,考試時(shí)間為四個(gè)小時(shí),題型為100道選擇題。

1、風(fēng)險管理基礎

風(fēng)險管理基礎、風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類(lèi)型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng )造價(jià)值、現代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標準和非標準、指數模型、風(fēng)險調整績(jì)效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災難和風(fēng)險管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼。

2、定量分析

定量分析、離散型和連續型概率分布、人口和樣本統計、統計推斷和假設檢驗、分療的參數估計、統計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線(xiàn)性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結構。

3、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品

金融市場(chǎng)及產(chǎn)品、場(chǎng)外交易市場(chǎng)機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構。

4、估值與風(fēng)險模型

估值和風(fēng)險模型、風(fēng)險階值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風(fēng)險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和非預期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析。

FRM一級考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場(chǎng)基礎知識和它們的詳細定義,以及計量風(fēng)險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險管理者需要了解的基本金融工具的知識??荚嚫鼈戎赜诟拍畹睦斫舛菍?shí)用性。